1.可防止信贷风险过于集中某一行业的限额管理类别是( )。

　　A.单一客户风险限额

　　B.组合风险限额

　　C.集团客户风险限额

　　D.以上都对

　　2.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层次展开，其遵循的原则一般包括( )。

　　A.由内而外、自上而下和由已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和由已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　3.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。

　　A.经营活动的现金流

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.销售活动的现金流

　　4.关于资本转移因子，下列说法错误的是( )。

　　A.资本转换因子表示需要多少比例的资金本来覆盖在该组合的计划授信的风险

　　B.某组合的风险越大，其资本转换因子越高

　　C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

　　D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　5.下列关于久期的说法，错误的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一疗法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好的反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　1.【弘新解析】B。组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过于集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提高风险管理水平。

　　2.【弘新解析】B。所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里，由简单到复杂，层层深入：自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报;从已知到未知，就是从历史推测未来。

　　3.【弘新解析】B。企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为，是投资活动现金流的主要内容。

　　4.【弘新解析】C。资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。

　　5.【弘新解析】A。久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误;久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确;对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。